◆兆豐金曾垂紀：訂時間表 分級實施
【經濟日報／記者夏淑賢／整理】 2006.12.18

新巴塞爾協定（BaselⅡ）可使大型金控更透明、具備高度競爭力，但是要推動整體金融市場朝新巴塞爾協定的進階內部評等法（A-IRB）發展，還有賴主管機關金管會訂一個如同「內部控制實施細則」位階的風險控管相關辦法。這樣才能夠讓所有金融機構一起動，否則要金融機構徹底實施新巴塞爾協定，恐怕所有金融同業都會擔心「first mover risk」—開第一槍的風險，沒有人願意先跳下去徹底實施。

這是因為金融機構會擔心，如果自己先做了，依照新巴塞爾協定的進階內部評等法篩選客戶，其他同業就趁機來挖所謂的信用較差客戶，如此則恐怕加強風控的利益還未先看到，就先因客戶流失產生立即損失。

此外，新巴塞爾協定實施不易，雖然號稱明年上路，但是大多數的金融機構，可能還是先以標準法因應，和過去其實差不多。我預期三年內可以達到內部評等法就已經不容易，很可能要到五年之久，整體市場朝向進階內部評等法發展的趨向尚不得而知。我建議主管機關，應該按照銀行的規模與複雜度來做分級，分級訂定實施時間表。

兆豐金控自我要求高，實施新巴塞爾協定，須將業務風險值算出，這部分要建立內部的模型架構，兆豐金在前段的模型建置已經達到，未來目標是三年內個人金融、企業金融兩項均一致實施進階內部評等法（A-IRB）。

此外，兆豐金控很早就效法中國信託商銀，調整徵信系統，建立區域中心，分行經理的職權予以單純化，避免過去分行經理要衝業務又要做徵信的「球員兼裁判」情況。

執行上的困難在於，幾乎是要把所有的授信程序翻一遍，讓所有的業務單位人員從上到下，了解風險控管的重要與新巴塞爾協定的內涵，觀念建立才能提高制度的改革效率。不過，有的困難我們可能和部分同業不同，因為兆豐金旗下銀行是由中國商銀（簡稱中銀）和交通銀行合併而成，而中銀的徵信與資產品質向來是業界的模範生。

過去中銀就以授信風控嚴格著稱，除了在約五年前，中銀就成立區域中心，分層授權制度明訂外，甚至還因為風險意識太強，在TMU財務操作業務上不大做，天天平倉不留部位，如此則獲利僅能小賺，而且營運相當保守，分行經理只要有一個放款案出現呆帳，就要被換掉。新巴塞爾協定實施，需要主管機關的大力介入推動，才能真的發揮該協定刺激金融機構提高資本運用效益的利益，健全金融市場。